条款概要
定义
条款概要是香港金融管理局主要职能的一部分。
核心内容
条款概要
重要提示：本概要应连同2024年5月22日的通告及其后相关公布一并参阅。
100亿美元
7天1
目标参与者
香港持牌银行2
交易类型
回购交易
竞争性投标(每位参与者只可递交一份有效投标)
投标时间
香港时间上午9时至中午12时(首尾两个时间点包括在内)
递交投标
SWIFT MT599
投标额
1亿美元或1亿美元的整数倍数
不低于美国联邦储备局的7天期「海外及国际货币管理当局回购交易安排」(FIMA Repo Facility) 的现行利率3
按照价高者得原则 (即由最高至最低获接纳利率顺序配发)，而金管局有独一及绝对酌情权为配发予更多参与者施加限额规限
抵押品
外汇基金票据及债券
扣减率
外汇基金票据：最少2.5%
外汇基金债券：最少5%加剩余期限每年1%
交收日
投标当日(T+0)
提交抵押品
交收日香港时间18:00时前
支付美元资金
于交收日以美国东部标准时间计的营业时间内
应付利息
参考出标利率，按实际日数除以360的市场惯常做法计算
偿还美元资金
于还款日美国东部标准时间10:00时前偿还本金及利息
交还抵押品
紧接还款日后的营业日香港时间17:00时前
金管局有独一及绝对酌情权就未能转移抵押品或未能还款的情况施加罚款
一般事宜：+852 2878 8104 / USDfacility@hkma.iclnet.hk
交收事宜：+852 2878 8237 或2878 1778 / settlementsection@hkma.gov.hk
递交投标事宜： +852 2878 8146 至8149 / cmu@hkma.gov.hk
(更新日期：2024年5月24日)
1 或会因应期间香港或美国的公众假期而有所不同。
2 须为已经与金管局签订《有关提供流动资金支援的出售及回购总协议》的持牌银行。
3 现行利率是联邦基金利率的一周隔夜指数掉期合约(OIS)利率加25 基点，计至小数点后两个位。具体而言，OIS利率以投标日前一天纽约时段的「中间」收市价为准，彭博代码为 (USS01Z BGN